Carry Trade Algo
Estrategia Forex Algorítmica — Validación de 94 Días en Paper Trading
Stack Tecnológico
Resumen
Un sistema de trading algorítmico sistemático que explota los diferenciales de tasas de interés en 6 pares de divisas JPY. Construido desde cero en Python con 473 tests, el sistema opera 24/5 en AWS con ciclos de decisión cada hora, gestión adaptativa de riesgo, filtrado ML de señales, y monitoreo en tiempo real por Telegram. Actualmente en el día 41 de un protocolo de validación de 94 días en paper trading de OANDA — sin dinero real en riesgo.
La Hipótesis
Los carry trades explotan las diferencias de tasas de interés entre divisas — se pide prestado en JPY de baja tasa (~0%) y se mantienen divisas de mayor rendimiento (USD, AUD, GBP al 4-5%). El spread genera ingresos diarios por swap incluso si el precio no se mueve. Históricamente, es una de las ventajas más persistentes en forex.
Pero el carry trading manual es emocional e inconsistente. Los traders humanos mantienen demasiado tiempo en tendencias bajistas, salen demasiado pronto en tendencias alcistas, y no pueden monitorear 6 pares las 24 horas. El desenrollado del carry en JPY de 2024 eliminó meses de ganancias para traders discrecionales en una sola semana.
La hipótesis: un enfoque sistemático de seguimiento de tendencia con gestión de riesgo multi-capa estricta puede capturar ingresos por carry mientras evita los drawdowns catastróficos que históricamente devastan a los carry traders — preservando capital al solo entrar cuando tendencia, momentum y régimen están todos alineados.
El Sistema
La estrategia V3 solo entra cuando el precio opera por encima de la MA de 50 días que a su vez está por encima de la MA de 200 días (cruce dorado confirma tendencia alcista), el par paga swap positivo, el RSI está por debajo de sobrecompra, y el régimen de mercado es favorable. Este enfoque multi-filtro significa que el sistema permanece flat durante tendencias bajistas — exactamente cuando los carry traders son destruidos.
La gestión de riesgo opera a través de 5 capas independientes: el dimensionamiento por ATR ajusta por volatilidad, el criterio de Kelly optimiza el tamaño de apuesta, la detección de régimen escala la exposición, el monitoreo de correlación previene sobre-concentración en pares JPY correlacionados, y el decaimiento cuadrático por drawdown reduce progresivamente el riesgo. Tres circuit breakers (diario -3%, semanal -7%, DD máx -20%) proporcionan paradas duras.
El stack operacional ejecuta cada hora via APScheduler en Docker/AWS: cada tick obtiene 300 velas de OANDA, ejecuta el pipeline de estrategia a través de un gate ML bandit (Thompson Sampling), ejecuta via órdenes límite, persiste todo el estado en SQLite (sobrevive reinicios de contenedor), y reporta a Telegram para monitoreo en tiempo real.
Resultados en Vivo
Día 41 de 94 en paper trading de OANDA: $100,086.29 de equity desde $100,000 iniciales. El equity máximo alcanzó $100,124.56. El sistema logró un 70% de win rate en 30 trades limpios con un Sharpe ratio de 3.21 en días activos de trading.
El sistema identificó correctamente y evitó el fortalecimiento del JPY en febrero, manteniendo cero posiciones durante la tendencia bajista — exactamente el comportamiento de preservación de capital que distingue al trading sistemático del discrecional. La simulación Monte Carlo en 5,000 ejecuciones muestra 0% de probabilidad de ruina y un retorno mediano anualizado del 5.9%.
Próxima Evolución
Quedan 53 días en el protocolo de validación de 94 días. El sistema necesita 50+ trades completados para significancia estadística y debe mantener <15% de drawdown para aprobar. Trayectoria actual: 30 trades limpios con 70% de win rate y 0.53% de drawdown máximo.
Después de completar el protocolo, la checklist de Preparación para Dinero Real requiere: detección de régimen como gate duro de entrada (no solo dimensionamiento), activación del ML bandit (actualmente en modo shadow aprendiendo de resultados), bloqueo duro de VIX > 25, blackout de 48 horas para reuniones del BOJ, y protección de gaps de fin de semana.
El despliegue de capital sigue un enfoque por fases: $5-10K de asignación inicial con límites estrictos de posición, escalando a $20-25K después de 3 meses de rendimiento en vivo, con despliegue completo solo después de 6+ meses de resultados consistentes y auditables.
Dashboard de Rendimiento
Gráficos en vivo del protocolo de validación de 94 días y backtesting histórico
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